CFTC anuncia requisito de execução comercial para determinados SOFR e SONIA OIS

07 de julho de 2023

Washington, DC - A Commodity Futures Trading Commission anunciou hoje a aprovação de uma determinação de disponibilização para negociação (MAT) submetida pela TW SEF LLC para determinados swaps de índice overnight (OIS) de taxa de financiamento noturno garantida (SOFR) em dólares americanos (USD). ) e Libra Esterlina (GBP) Sterling Overnight Index Average (SONIA) OIS.

De acordo com os regulamentos da CFTC, os swaps sujeitos à determinação do MAT ficarão sujeitos ao requisito de execução de negociação, nos termos da seção 2(h)(8) do Commodity Exchange Act (CEA), 30 dias após a aprovação da Comissão, em 5 de agosto. envolvendo swaps sujeitos ao requisito de execução de negociação devem ser executados em um mecanismo de execução de swap (SEF) registrado, em um mercado de contratos designado ou em um SEF que a CFTC tenha isento de registro nos termos da seção 5h (g) do CEA.

Para obter informações adicionais, entre em contato com Roger Smith, Diretor Jurídico Associado, Divisão de Supervisão de Mercado (DMO), pelo telefone (202) 418-5344 ou [e-mail protegido]; Chris Goodman, economista, DMO, em (202) 418-5616 ou [e-mail protegido]; ou Nora Flood, Conselheira Chefe, DMO, em (202) 418-6059 ou [e-mail protegido].

Especificação

Classe de swap de índice noturno (OIS)

Moeda

USD

GBP

Índices de taxas flutuantes

SOFR

SÔNIA

Tipo de início de negociação

Início pontual (T+2)

Data de início do IMM (próximas duas datas do IMM)

Início pontual (T+0)

Data de início do IMM (próximas duas datas do IMM)

Opcionalidade

Não

Perna Fixa

Frequência de Pagamento

Anual

Convenção de contagem de dias

ATO/360

ATO/365.FIXO

Calendários de negócios

Nova York/USNY

Londres/GBLO

Atraso no pagamento

2 dias

0 dias

Perna Flutuante

Frequência de pagamento/redefinição

Anual

Convenção de contagem de dias

ATO/360

ATO/365.FIXO

Calendários de negócios

Nova York/USNY

Londres/GBLO

Atraso no pagamento

2 dias

0 dias

Consertando calendários

Títulos do Governo dos EUA/USGS

Londres/GBLO

Correção de deslocamento

0 dias

Moedas duplas

Não

Nocional

Nocional Fixo

Taxa fixa

Par

Cupom Padrão

Par

Tenores

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 anos

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 anos (convenção de data de término/rolagem padrão e IMM)

1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 30 anos (convenções padrão de data de término/lançamento)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30 anos

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30 anos (convenção de data de término/rolagem padrão e IMM)

-CFTC-